NEURALX RISKGRID™
Matriz de riesgo crediticio, contraparte y exposición física.
Vulnerabilidad financiera estructurada como una superficie de decisión, no como una etiqueta.
NeuralX RiskGrid™ es la capa de inteligencia de riesgo de NeuralX Global. Su función es transformar señales crediticias, fundamentales, implícitas de mercado, institucionales, de contraparte y de exposición física en una sola superficie de decisión.
01 / PROBABILIDAD DE DETERIORO
RiskGrid transforma señales financieras y de mercado en lectura dinámica de probabilidad de deterioro crediticio.
La plataforma interpreta solvencia mediante factores fundamentales y de mercado, asignando una lectura dinámica de deterioro o estabilidad. En entidades públicas, la lectura se apoya en variables sensibles al mercado como capitalización, volatilidad y distancia al default. En entidades privadas, se apoya en ratios financieros, leverage, rentabilidad, calidad de activos, región y sector. RiskGrid no predice incumplimientos absolutos. Estructura señales para anticipar deterioro, comparar contrapartes y priorizar revisión de riesgo.
02 / SEÑAL IMPLÍCITA DE MERCADO
RiskGrid convierte señales observables de renta fija y crédito en indicadores reactivos de solvencia.
Esta capa traduce spreads, curvas de rendimiento, cash flows, recovery assumptions y condiciones de mercado en una probabilidad de incumplimiento sensible al estrés. Su utilidad está en detectar cuándo el mercado ya está incorporando preocupación crediticia antes de que una calificación formal se mueva.
03 / CONTRASTE DE LECTURAS
Contraste entre señal interna, señal implícita de mercado y percepción del mercado agregada.
RiskGrid no depende de una sola lectura. Combina la señal del modelo fundamental, la señal implícita de mercado y el consenso de analistas para detectar convergencias, divergencias y cambios de régimen crediticio. Si el spread de mercado está excesivamente amplio frente al riesgo estimado, puede existir estrés, prima de liquidez o dislocación. Si está demasíado comprimido, puede existir complacencia, subpricing del riesgo o presión técnica de mercado.
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04 / EXPOSICIÓN DE CONTRAPARTE
Matriz de relación con bancos, brokers, custodios, emisores y socios estratégicos.
RiskGrid mapea contrapartes operativas como una red estructurada. El objetivo no es solo identificar quién es riesgoso, sino cuantificar qué relación puede deteriorar capital, liquidez, ejecución, colateral, settlement, crédito comercial o continuidad operativa. La plataforma permite seguimiento de contrapartes sin referencias líquidas, monitoreo de spreads implícitos y análisis de escenarios sobre cambios en exposición.
05 / VIGILANCIA DE PORTAFOLIO
Posiciónes monitoreadas por dirección, presión y migración de riesgo.
RiskGrid identifica qué posiciónes están migrando hacia estrés, qué emisores muestran deterioro, qué sectores acumulan presión, qué contrapartes cambian de régimen y qué nombres deben pasar a revisión. La lectura se presenta como una matriz de transición de riesgo, no como una tabla básica.
06 / ESCENARIOS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL
Cómo cambia el perfil de riesgo cuando cambia la estructura de capital.
RiskGrid permite evaluar cómo una empresa modifica su perfil de riesgo cuando cambia su estructura financiera. Esta capacidad aplica para adquisiciones, refinanciamientos, deuda nueva, recompra de acciones, deterioro operativo, caída de margen, aumento de tasas, presión de fondeo o eventos de liquidez. La plataforma permite simular cómo deuda asumida, equity issuance, balance post-transacción o cambios en cash flow afectan la lectura de solvencia.
BASELINE
SCENARIO
07 / RIESGO FÍSICO Y EXPOSICIÓN DE COLA
RiskGrid conecta riesgo financiero con exposición física real.
La capa de riesgo físico permite leer vulnerabilidades sobre activos reales, ubicaciones, subsidíarias, infraestructura, portafolios, regiones y cadenas operativas. Inundación, heat stress, sequía, ciclón, precipitación extrema, sea level rise o riesgo crónico pueden afectar activos físicos, continuidad operativa, colateral, proveedores, margen, seguros, CAPEX y valoración. Esta capa lee distribuciones completas de riesgo, múltiples escenarios y eventos de cola, no proyecciones únicas.
MATRIZ DE DECISIÓN